ARIMA Menggunakan Minitab

Untuk hasil uji stationeritas dapat dilihat pada uji stationeritas data ROA nya pada postingan sebelumnya menggunakan eviews. 

Ingat pada postingan sebelumnya sudah ditentukan model yang digunakan adalah model ARI, IMA, atau ARIMA karena datanya stationer pada diffrence I

Stat→Time Series →ARIMA

Akan muncul dialog box sebagai berikut:

Pada series box: select variabel roa

Pada non seasional

*Untuk model ARI(1)

Autoregressive : ketik 1

Diffrence : ketik 1

Moving Average: ketik 0

*Untuk model IMA(1)

AR oder : ketik 0

Diffrence : ketik 1

MA orde: ketik 1

*Untuk model ARIMA(1,1,1)

AR oder : ketik 1

Diffrence : ketik 1

MA orde: ketik 1

Lalu klik OK

NB: pada difference jika diisi angka 0 berarti data yang digunakan adalah data yang stationer pada level sehingga model yang memungkinkan untuk digunakan adalah AR, MA, dan ARMA

Misal untuk AR(1)

AR oder : ketik 1

Diffrence : ketik 0

MA orde: ketik 0

Maka hasilnya:

Model ARI(1)

Final Estimates of Parameters

Type         Coef SE Coef     T     P

AR   1     -0.1556   0.1265 -1.23 0.223

Constant -0.01872 0.04425 -0.42 0.674

Model IMA(1)

Final Estimates of Parameters

Type         Coef SE Coef     T     P

MA   1     0.3635   0.1205   3.02 0.004

Constant -0.01848 0.02771 -0.67 0.507

Model ARIMA(1,1,1)

Final Estimates of Parameters

Type           Coef   SE Coef     T     P

AR   1       0.6835   0.1071   6.39 0.000

MA   1       0.9822   0.0512 19.18 0.000

Constant -0.002120 0.002244 -0.95 0.348

Model	Sign. Model
ARI(1)	Tdk Sign.
IMA(1)	Sign.
ARIMA(1,1)	Sign.

Sehingga model yang dipilih adalah ARIMA (1,1,1)

download data arima dalam m.excel

baca juga arima dengan minitab

baca juga arima dengan eviews

baca juga arima dengan gretl