Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews

Caranya:

1. Buka data → File → Open → Foreign Data as workfile → Pilih Datanya → Next → Finish

2. Pilih Menu Proc → Stucture/Resize Current Page

3. Pada worfile structure type: klik dropdown pilih dated panel

    Pada frequency: klik dropdown sesuai frekuensi data kita, misalkan annual (tahunan)

    Pada cross section ID series: ketik nama judul kolom cross section missal “”;

    Pada date series : ketik nama judul kolom time series missal “tahun”

    Klik Ok.

 4. Untuk persamaan model common/ pooled effect

Menu Quick → Estimate → equation

 

Pilih specification

Pada kotak Equation specification

Ketik persamaan panel yang akan kita  buat: np c uk k_aud k_ind

Pada method: LS-Least Squares

Klik OK

 Akan Akan muncul hasil sebagai berikut:

Dependent Variable: NP
Method: Panel Least Squares
Date: 02/01/14   Time: 11:28
Sample: 2008 2012
Periods included: 5
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 25
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.134655	3.378708	-1.815680	0.0837
UK	0.094687	0.184124	0.514256	0.6124
K_AUD	2.808153	2.214165	1.268267	0.2186
K_IND	12.93182	3.883847	3.329643	0.0032
R-squared	0.347868	Mean dependent var		1.573600
Adjusted R-squared	0.254706	S.D. dependent var		1.480484
S.E. of regression	1.278108	Akaike info criterion		3.474285
Sum squared resid	34.30474	Schwarz criterion		3.669305
Log likelihood	-39.42856	Hannan-Quinn criter.		3.528375
F-statistic	3.734021	Durbin-Watson stat		0.611647
Prob(F-statistic)	0.026995

 Untuk persamaan model fixed effect

 Menu Quick → Estimate equation

  Pilih Panel Option

  Pada effect specification:

  Cross section: pilih fixed

  Pada periode: pilih none

  Pada weight:pilih no weight

  Pada covariance method: pilih ordinary

  Klik OK

  Akan muncul hasil sebagi berikut:

Dependent Variable: NP
Method: Panel Least Squares
Date: 02/01/14   Time: 10:53
Sample: 2008 2012
Periods included: 5
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 25
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.529566	14.07672	-0.321777	0.7515
UK	0.744648	1.517746	0.490627	0.6300
K_AUD	1.877844	4.149925	0.452501	0.6566
K_IND	2.096274	16.37727	0.127999	0.8997
	Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared	0.535274	Mean dependent var		1.573600
Adjusted R-squared	0.343916	S.D. dependent var		1.480484
S.E. of regression	1.199178	Akaike info criterion		3.455487
Sum squared resid	24.44646	Schwarz criterion		3.845527
Log likelihood	-35.19358	Hannan-Quinn criter.		3.563667
F-statistic	2.797237	Durbin-Watson stat		0.671849
Prob(F-statistic)	0.039374

 Untuk melihat efek cross section nilai konstanta per perusahaan dapat dilihat dengan cara:

Klik menu view → Fixed/Randon effect → Cross section Effect

 

Untuk persamaan model random effect

Klik Menu Quick → Estimate equation

 Pilih Panel Option

Pada effect specification:

Cross section: pilih random

Pada periode: pilih random

Pada weight:pilih no weight

Pada covariance method: pilih ordinary

Klik OK

Akan muncul hasil sebagi berikut:

Dependent Variable: NP
Method: Panel EGLS (Two-way random effects)
Date: 02/01/14   Time: 20:30
Sample: 2008 2012
Periods included: 5
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 25
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.937867	3.756465	-1.314498	0.2029
UK	0.076919	0.212785	0.361485	0.7213
K_AUD	2.227142	2.476596	0.899276	0.3787
K_IND	11.23748	4.354077	2.580910	0.0174
	Effects Specification
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.388346	0.1415
Period random			0.259552	0.0632
Idiosyncratic random			0.920841	0.7954
	Weighted Statistics
R-squared	0.242540	Mean dependent var		1.040656
Adjusted R-squared	0.134332	S.D. dependent var		1.225853
S.E. of regression	1.140549	Sum squared resid		27.31791
F-statistic	2.241413	Durbin-Watson stat		0.635036
Prob(F-statistic)	0.113253
	Unweighted Statistics
R-squared	0.341509	Mean dependent var		1.573600
Sum squared resid	34.63922	Durbin-Watson stat		0.567315

 Untuk mengetahui efek cross section nilai konstanta per perusahaan dapat dilihat dengan cara:

Klik menu view-->Fixed/Randon effect-->Period Effect

2008-01-01	-0.322352
2009-01-01	-0.208940
2010-01-01	0.024149
2011-01-01	0.195685
2012-01-01	0.311459

Untuk menguji antara model fix dan ramdom dignakan uji Hausman Test

Carannya: klik fix/random effect testing → Redundant Fix Effect Likelihood Ratio

Terlihat nilainya tidak signifika sehingga random yang terpilih:

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test		Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F		1.713856	(4,17)	0.1933
Cross-section Chi-square		8.469959	4	0.0758

 Untuk menguji antara model pooled/common dan ramdom dignakan uji Hausman Test

Caranya: klik fix/random effect testing correlated Random Effect-Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section and period random effects
Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random		8.939450	3	0.0301
Period random		0.000000	3	1.0000
Cross-section and period random		3.096451	3	0.3770
* Period test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

 Terlihat bahwa model pooled/common yang terpilih

 Sehingga yang akan diuji adalah model pooled/common effect

Untuk uji normalitas dipilih view → residual test → Histogram-Normality Test

 

download data model regresi panel dalam m.excel